Stochastische Oscillators

George Lane ontwikkelde stochastische oscillators, indicaties die de relatie tussen een sluitingsprijs en een price range berekent over een bepaalde tijdsperiode. Viertien is het mathematische getal dat wordt gebruik in het tijdsmodel en het kan, afhankelijk van het doen van de technische analyst, dagen, weken of maanden representeren. Beleggers die graag grafieken controleren en gebruiken als voorspellingsmethode, kunnen deze indicator gebruiken om een gehele sector te bestuderen. Voor de lange termijnvisie van een sector, kijkt de belegger naar de 14 maanden van de gehele sector trading range.

Price Action

In principe houden stochastische indicatoren in dat de laatste sluitingsprijs van een aandeel vaak dichtbij het hoogst volatile moment van de dag ligt. Price action zijn de prijzen waartegen een aandeel verhandeld wordt gedurende de dagelijkse handelssessie. Een aandeel kan geopend zijn tegen 10.00 Euro, op een bepaald punt van de dag verhandeld worden tegen 9.75 Euro en een bepaald moment tegen 10.75 Euro om vervolgens te sluiten tegen 10.50 Euro. De price action van dit voorbeeld ligt tussen 9.75 (de dagelijkse low) en 10.75 (de dagelijkse high). Vaak is het zo dat als er neerwaartse cyclus optreed, de sluitingsprijs dichterbij de dagelijkse low van de handelssessie zal liggen.

Dhr. Jack D. Schwager, CEO van Wizard Trading en auteur van enkele goede boeken over technische analyse, gebruikt de term ‘normaliseren’ om stochastische oscillators die vooraf besloten grenzen hebben qua highs en lows te noemen. Een voorbeeld van zo’n oscillator is de relative strength index (RSI) welke een range heeft van nul tot honderd en vaak binnen de 20-80 range of 30-70 range valt. Wanneer je een sector bekijkt of een individuele activa, kan het nuttig zijn stochastische oscillators te gebruiken in combinatie met RSI.

Kom hier meer te weten over de werking van de Relative Strength Index

Stochastische oscillators formule

Stochastische oscillators worden berekend met zogenaamde %K en %D lijnen. De %D lijn volgen we nauwlettend, aangezien deze eventuele beleggingssignalen af zal geven op de grafiek. Wiskundig gezien zie de %K lijn er als volgend uit:

%K = 100[(C – L5 close)/(H5 – L5)]
C = de meest recente sluitingsprijs
L5 = de low gedurende de laatste vijf handelssessies
H5 = de high gedurende dezelfde vijfdaagse periode

De formule voor de belangrijkere %D lijn ziet er als volgend uit:

%D = 100 X (H3/L3)

Deze formules zijn enkel ter achtergrond informatie, aangezien vandaag de dag allerlei charting software deze berekeningen automatisch voor je doet, wat het technische analyse proces makkelijker maakt en dus nuttiger voor de beginnende belegger. Om te kijken of realiseren dat een aandeel oververkocht of verkocht is, zijn stochastische oscillators de meest interessante technische indicator aangezien deze redelijk gemakkelijk uit te rekenen valt en een hoge accuraatheid bevat.

De grafiek aflezen

De K lijn is de snelst bewegende en de D lijn is de langzamer bewegende lijn van de twee. De belegger dient op de D lijn te letten en op het moment wanneer de uitvoeringsprijs begint te bewegen richting overkocht (hoger dan 80) en oververkocht posities (lager dan 20). De belegger dient aandelen te overwegen te verkopen wanneer de indicator boven de 80 uitkomt, in tegenstelling, dient de belegger te overwegen aandelen te kopen, wanneer de lijn op onder de 20 uitkomt en zich omhoog beweegt met aardig volume. De afgelopen jaren zijn er vele analysten die spreken van het verbeteren van deze indicator, maar nieuwe beleggers dienen zich te concentreren op de basis beginselen van stochastische oscillators.

eBay aandelen grafiek ter uitleg stochastische oscillators

eBay koop-en verkoop momenten opmerken met gebruik van stochastische oscillators

In het voorbeeld hierboven zie je een grafiek van het aandeel eBay, waarop een aantal duidelijke koop-momenten zich laten zien in de lente-en zomer maanden van 2001. Er zijn ook een aantal verkoop indicators, welke interessant waren voor korte termijn beleggers (shorters). Een sterk koop signaal in begin april zou beleggers en day-traders een geweldige opbrengst 12 dagen lang hebben gegeven, waarin het aandeel bewoog van mid $30 naar mid $50. Deze zogenaamde ‘run’ duurde bijna twee weken en ondanks dat het koop signaal in het begin leek op een valse start, is het inmiddels bevestigd dat zelfs in de turbulente omgeving van internet aandelen, meer nieuw geld richting eBay verschoof.

Conclusie

Stochastische oscillators zijn de favoriete indicators van sommige technische analyse beleggers doordat de accuraatheid vrij hoog ligt. Het is makkelijk uit te rekenen voor ervaren en nieuwe beleggers en het helpt beleggers goede points of entry en exit te vinden.

Geld verdienen in een dalende markt

Wil je leren hoe je ondanks dat het super slecht gaat op de beurs, juist bakken met geld kan verdienen? Lees dan het uitgebreide artikel over short selling en hoe short te gaan, in het artikel hoe ga ik short op de beurs? In dit artikel leer je alles wat je moet weten over het zogenaamde ‘shorten’ van aandelen en het gebruik van opties als hedging tool.

Leren hoe je short gaat op de beurs

Het handelen in binaire opties gaat een stuk makkelijker met het gebruik van indicators. Helaas staan de meeste binaire optie handelsplatformen en brokers het gebruik van indicators niet toe omdat de binaire optie handelaar dan een veel groter voordeel heeft ten op zichtte van de broker. Gelukkig staat IQ Option het gebruik van indicators wel toe, zodat je dus veel meer kans hebt, zeker in combinatie met nieuws trading, winstgevende trades te plaatsen.

Lees hier de IQ Option review
Bezoek de IQ Option website

Handel je liever in valuta en aandelen? Dan raad ik aan eens een kijkje te nemen op XM, een van de beste brokers wereldwijd waar je kan handelen met behulp van MetaTrader 4, MetaTrader 5 en Ctrader. Met deze handelsplatformen kan je gebruik maken van honderden indicators en andere technische analyse hulpmiddelen. Meer weten over MetaTrader en het gebruik van indicators? Lees dan hier alles wat je moet weten over MetaTrader.

Lees hier de XM broker review
Bezoek de XM broker website

Dennis Graham-Clarke

Meer over

Dennis Graham-Clarke is tekstschrijver en financieel blogger op Onlinehandelen.com. Met de website onlinehandelen.com is hij genomineerd en geshortlist als beste financiele affiliate website 2014 wereldwijd als enige Nederlandstalige website tijdens de iGB Awards. Concurrerende met Money.co.uk, Investing.com en FXstreet is Dennis Graham-Clarke de enige echt toonaangevende Financiele affiliate van Nederlandse komaf.

Lees artikelen - Bezoek website

3 Responses to “Stochastische Oscillators”

Leave a Reply

Word vandaag nog lid en ontvang mijn eBook: 101 manieren om beter online te handelen helemaal gratis!